- Risco e Retorno de um Ativo
- Mercado Eficiente como aquele em que os preços dos ativos refletem completamente todas as informações disponíveis. O conceito de mercado eficiente é um dos que causa os mais calorosos debates entre os acadêmicos e os participantes do mercado financeiro.
- Teoria de Carteiras
- A chamada Moderna Teoria de Portfólios nasceu na década de 50, com o trabalho de Harry Markowitz intitulado “Portfolio Seletion”. Estudaremos as principais conclusões de Markowitz, principalmente no que se refere ao efeito diversificação.
- Modelo de Apreçamento de Ativos (CAPM)
- O Capital Asset Pricing Model, conhecido como CAPM, é um dos pontos centrais da moderna Teoria dos Portfólios, criação de William Sharpe em 1964. Fornece um modelo teórico para avaliação do retorno esperado em relação ao risco de um ativo.
- Mensuração, Gestão de Performance e Risco
- Existem diversas medidas de risco para avaliação como risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. É preciso saber identificar e mensurá-los.